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S&P 500 TR: migliori e peggiori periodi mancati

L'indice Total Return viene ricostruito dai dati Shiller con la stessa metodologia della pagina storica: prezzo S&P 500 e dividendi reinvestiti mensilmente. Il dataset e' mensile, quindi i "giorni" impostabili nella simulazione rappresentano in pratica le migliori o peggiori osservazioni mensili disponibili.

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Andamento dell'investimento

Risultati

Scenario Capitale finale Rendimento totale CAGR Volatilita ann. Max drawdown Periodi in breve termine

Migliori periodi esclusi

Data Rendimento mensile

Peggiori periodi esclusi

Data Rendimento mensile

Come leggere la simulazione

Lo scenario base resta investito per tutto il periodo selezionato. Negli altri scenari, quando un periodo viene "perso", il capitale non resta fermo: viene investito nel rendimento monetario Shiller, usato qui come proxy di titoli di Stato USA a breve termine. Il test misura quindi l'impatto del timing estremo confrontando azionario e parcheggio in breve termine.

Il risultato non va interpretato come una strategia operativa realistica: sapere in anticipo quali saranno i migliori o peggiori periodi e' impossibile. Serve piuttosto a capire il peso del timing e la concentrazione dei rendimenti.

Simulatore rolling window

Ogni punto rappresenta una finestra storica della durata impostata. Per ogni finestra vengono ricalcolati i migliori e peggiori periodi interni e il capitale escluso dall'azionario viene investito nel breve termine.

Scenario Finestre Media Mediana Min P10 P90 Max