PAC Standard vs PAC Adattivo (Dati Giornalieri) su vari indici selezionabili (Market timing su PAC)

Simulazione di un piano di accumulo (PAC) con versamento mensile costante, confrontando una strategia standard (investimento completo ogni mese) con una strategia adattiva che regola l'investimento in base alla deviazione del prezzo dall media mobile (MA). La strategia adattiva prevede diverse "regole di regime" che modulano la percentuale investita e l'eventuale utilizzo di un buffer di liquidità accumulato nei mesi precedenti. I risultati includono il valore finale, il CAGR, il max drawdown e un'analisi rolling su finestre mobili.

Nota sulla tassazione: Quando si prelevano fondi dal buffer monetario nel PAC Adattivo o nel PAC Standard (quando si sceglie di distribuire la liquidità iniziale mensilmente), viene applicata una tassazione del 12.5% solo sulla plusvalenza generata dalla rendita del fondo monetario, non sull'intero montante prelevato.

Diagnostica Strategia

Cash drag e regimi
Regime Soglia vs MA Peso temporale Investito medio / quota Flusso buffer medio

Andamento portafoglio e MA

Asse sinistro: portafogli e buffer. Asse destro: prezzo indice e media mobile.

Analisi rolling

Strategia N finestre Valore finale medio CAGR medio Max DD medio Rendimento totale medio

Casi Peggiori PAC Adattivo (Rolling)

Finestre in cui il valore finale dell'adattivo è più distante (in peggio) rispetto allo standard.

# Inizio finestra Fine finestra Finale Standard Finale Adattivo Gap Adattivo-Standard

Casi Migliori PAC Adattivo (Rolling)

Finestre in cui il valore finale dell'adattivo è più distante (in meglio) rispetto allo standard.

# Inizio finestra Fine finestra Finale Standard Finale Adattivo Gap Adattivo-Standard

Regole PAC Adattivo

Remunerazione buffer mensile composta: r_m = (1+r_annuo)^(1/12)-1. Vincolo: non investe mai più della liquidità disponibile.

Regime Soglia vs MA Mesi Investito medio / quota Acc. buffer medio Dec. buffer medio

Dettaglio Mensile Versamenti e Andamento

Storico mese per mese di versamenti, investimento adattivo, buffer e valore dei portafogli.

Data Prezzo MA Regime Vers. cum. std Vers. cum. adattivo Vers. std base Extra std cash init Vers. std totale Invest. adattivo Buffer std finale Acc. buffer Uso buffer Buffer finale Valore PAC std Valore PAC adattivo