Simulazione di un piano di accumulo (PAC) con versamento mensile costante, confrontando una strategia standard (investimento completo ogni mese) con una strategia adattiva che regola l'investimento in base alla deviazione del prezzo dall media mobile (MA). La strategia adattiva prevede diverse "regole di regime" che modulano la percentuale investita e l'eventuale utilizzo di un buffer di liquidità accumulato nei mesi precedenti. I risultati includono il valore finale, il CAGR, il max drawdown e un'analisi rolling su finestre mobili.
| Regime | Soglia vs MA | Peso temporale | Investito medio / quota | Flusso buffer medio |
|---|
Asse sinistro: valore portafoglio. Asse destro: prezzo indice e media mobile.
| Strategia | N finestre | Valore finale medio | CAGR medio | Max DD medio | Rendimento totale medio |
|---|
Nota: il PAC adattivo secco (senza rendimento liquidita) puo sottoperformare il PAC standard a causa del cash drag, cioe maggiore liquidita non investita durante fasi rialziste prolungate.
Come funziona il PAC Standard
Il PAC Standard investe ogni mese un importo fisso deciso dall'utente (quota mensile),
senza
usare media mobile o regimi di mercato.
Regola: investimento_mese = quota_mensile.
Non esiste buffer di liquidità: tutto viene investito immediatamente al prezzo del mese.
Remunerazione buffer applicata ogni mese con interesse composto:
r_mensile = (1 + r_annuo)^(1/12) - 1.
| Regime | Scostamento Prezzo vs MA | Regola investimento | Mesi osservati | Investito medio / quota | Accumulo medio buffer | Decumulo medio buffer |
|---|